Всемирный банк и Международный валютный фонд по итогам оценки в 2016 года страхового сектора России отметили отсутствие законодательных требований к риск-менеджменту в страховых организациях в качестве одного из ключевых недостатков действующего регулирования. Об этом говорится в Обзоре ключевых показателей страховщиков, опубликованном на сайте Банка России.

В целях анализа уровня риск- менеджмента в страховых организациях в начале 2017 г. Банк России провел исследование качества систем риск-менеджмента на основании опроса 20 крупнейших страховых организаций, на которые приходится порядка 80% совокупных взносов. 

Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод о преобладании формального риск-менеджмента, характеризующегося наличием внутренних документов по управлению рисками и регламентацией основных процедур, но фактически не внедренного во все бизнес- процессы компании.

«Дочки» иностранных страховщиков обладают, как правило, более развитым риск- менеджментом, так как на них распространяются внутренние документы по управлению рисками, разработанные в материнских компаниях. При внедрении риск-менеджмента в бизнес-процессы только половина компаний-респондентов внесла изменения в организационную структуру, создав отдельное подразделение риск-менеджмента, причем все из них являются обособленными и подотчетны напрямую руководству компании, а не подразделениям, генерирующим риски», - говорится в обзоре.

В 8 из 10 страховых организаций, в которых есть подразделение риск- менеджмента, риск-менеджер имеет право влиять на решения руководства компании, которые могут подвергнуть бизнес высоким рискам. У 18 страховщиков созданы и действуют коллегиальные органы, в компетенцию которых входит управление рисками. Все опрошенные компании определяют свой аппетит к риску, однако набор показателей и частота их пересмотра существенно варьируются. 

«Следует отметить, что практика проведения страховыми организациями стресс-тестирований по-прежнему используется недостаточно широко, отсутствует единообразие в соответствующих методологических подходах», - отмечается в документе.

При этом исследование показало, что три четверти респондентов при проведении стресс-тестирования используют мультивариантность сценариев и разрабатывают определенный план конкретных мер реагирования при различных стресс-сценариях.

Автоматизация риск-менеджмента находится на достаточно низком уровне: использование специализированных информационных систем в части автоматизации оценки рисков недостаточно распространено среди страховых организаций (в восьми компаниях есть в полном или достаточно полном объеме), причем используется как лицензированное программное обеспечение, так и программы собственной разработки.

Автоматическое информирование при возникновении подозрения на мошенническую операцию внедрено у 55% страховщиков. Превалирующее число анализируемых компаний имеет разработанные внутренние документы по управлению рисками. По результатам анкетирования можно сделать вывод, что риск-менеджмент в страховых организациях в основном носит интуитивный и фрагментарный характер и основан на выполнении требований только страхового законодательства.